Bu gösterge, John Ehlers’ın “Drunkard’s Walk: Theory And Measurement By Autocorrelation” başlıklı makalesinde tanıttığı bir teknik analiz aracıdır. Fiyat serisinin farklı gecikmelerdeki otokorelasyonunu hesaplayarak bir periyogram oluşturur. Bu periyogram, piyasa döngülerini, trendleri ve potansiyel dönüş noktalarını tanımlamak için kullanılabilir.

//@version=6
indicator(‘TASC 2025.02 Autocorrelation Indicator’, overlay=true)

// Parametreler
src = input.source(close, ‘Source’)
length = input.int(20, ‘Length’)
lagRange = input.int(20, ‘Lag Range’)

// Otokorelasyon Fonksiyonu
autocorrelation(src, length, lag) =>
var float Sx = 0.0, Sy = 0.0
var float Sxx = 0.0, Sxy = 0.0, Syy = 0.0
for i = 0 to length – 1
X = src[i]
Y = src[i + lag]
Sx += X
Sy += Y
Sxx += X * X
Sxy += X * Y
Syy += Y * Y
numerator = length * Sxy – Sx * Sy
denominator = math.sqrt((length * Sxx – Sx * Sx) * (length * Syy – Sy * Sy))
denominator != 0 ? numerator / denominator : na

// Otokorelasyon Hesaplaması
corr = array.new_float(lagRange, na)
for lag = 0 to lagRange – 1
array.set(corr, lag, autocorrelation(src, length, lag))

// Çizim
for lag = 0 to lagRange – 1
plot(array.get(corr, lag), color=color.new(color.blue, 100 + lag * 5), title=’Lag ‘ + str.tostring(lag))